У Shenmue I і II гравець управляє підлітком, учнем бойових мистецтв Ре Хазуки, який розслідує вбивство свого батька. Гравець досліджує відкриті світи Йокосуки, Гонконгу і Гуйлиня, шукає доказу, вивчає предмети і розмовляє з неігровими персонажами, щоб отримати інформацію. У іграх використовується тривимірна бойова система, схожа на серію Virtua Fighter від Sega; Ре може битися з декількома супротивниками одночасно і відпрацьовувати прийоми, щоб збільшити їх силу. У швидкому часі гравець повинен натиснути правильну комбінацію кнопок в потрібний момент, щоб добитися успіху.
Shenmue I і II відрізняються рівнем деталізації, який вважався безпрецедентним для ігор на момент їх виходу. Магазини відкриваються і закриваються, автобуси ходять за розкладом, а у персонажів є свій розпорядок дня, кожен з яких відповідає постійному годиннику гри. Ре отримує щоденний посібник, який можна витратити на різні предмети, включаючи їжу, лотерейні білети, аудіокасети і капсульні іграшки. Є декілька міні-ігор; наприклад, Ре може метати дротики або грати в повні версії аркадних ігор Sega. Він може заробляти гроші в таких міні-іграх, як водіння навантажувачів, азартні ігри, армрестлінг, риболовля і вуличні бої. Версія Shenmue II для Dreamcast дозволяє гравцеві імпортувати свої збереження з Shenmue, переносячи гроші, предмети інвентаря і прийоми бойових мистецтв.